По умолчанию при установке Windows официальный медиа проигрыватель настраивает все видео и музыкальные файлы на себя. В этом случае при двойном клике на медиа файл он откроется именно в Windows Media Playere. У некоторых медиа файлы ассоциированны (тоесть открываются при двойном клике) с другими программами, которые устанавливались позже.
Для того, чтобы снять ассоциацию требует немного возни - так 3-5 минут, с настройками прогрывателей. Приведу пример на Windows Media Playere 10.
Открываем настройки WMP 10
Находим там закладку "Типы файлов" и снимаем птички со всех файлов, для которых вы хотите выбирать действие (проиграть, сохранить и т.д.) а не что бы они автоматически проигрывались в вашем проигрывателе, устновленном по умолчанию.
Подтвержлаем всё ОК и радуемся своему счастью
Похоже снимаются ассоциации и у других программ. Просто при их установке стоит сразу читать внимательно - большинство программ для медиафайлов корректно спрашивают вашего разрешения на установку ассоциаций..